 | Fractales, hasard et finance, 1959-1997
Prix : EUR 9,00
Gauss ne connaissait pas la relativité et il voulait prouver rigoureusement en introduisant l'arbitraire , voir sa définition de la limite .On y a là , une parfaite représentation de ce que les philosophes indiens appélent la sur-imposition ; c'est à dire l'ajout d'éléments strictement inutiles ; le grand Euler qui était aveugle voyait mieux que Gauss .
qui plus est , Gauss rejetait tout dessin ; en fait on sait à présent que l'oeil a été réhabilité avec brio par l'auteur .
mais là ;où celui ci fait fausse route ; c'est qu'il déclare avoir été trés impressionné par le mouvement brownien , qui en fait, est un processus gaussien .
certes les processus gaussiens sont trés adaptés aux processus à trés faibles variations comme les tailles de conscrits et non comme les variations du cac en novembre 2008 , mais si on se gausse de Gauss , ce n'est pas pour le reintroduire ensuite, même en lui tenant la main pour qu'il ne varie pas n'importe comment ,
un jeu de hasard , comme l'indique Lalande (1906) est un jeu où la réussite est indépendante de l'habilité du joueur ; alors que le hasard soit Noe ou Joseph importe peu , car dans ce cas , faire de la finance équivaut à jeter des piéces en l'air .
Il vaut mieux se faire opérer d'une tumeur au cerveau par un chirurgien que par une danseuse du ventre ; mais si tout en finance est du au hasard , alors une danseuse du ventre pourra mieux faire que Mandelbrot ou les financiers gaussiens .
on voit où les modélisateurs financiers ont entrainés les banques ( novembre 2008) , alors je crois que c'est s'égarer considérablement que de suivre Mandelbrot et ses prédécesseurs .
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